قدّر احتمال بلوغ حد التراجع في رأس المال باستخدام نموذج «إفلاس المقامر» المعروف.
احتمال الإفلاس
0.03%
التوقع الرياضي لكل وحدة مخاطرة: 0.250
هذا هو نموذج «إفلاس المقامر» الكلاسيكي القائم على المشي العشوائي. يُقاس رأس مالك بوحدات مخاطرة: المخاطرة بنسبة 2% مع حد إفلاس 50% تعني 25 وحدة. كل صفقة ترفعك بمقدار نسبة العائد باحتمال يساوي نسبة صفقاتك الرابحة، أو تخفضك وحدة واحدة فيما عدا ذلك. والنتيجة هي احتمال وصولك إلى صفر وحدات في أي وقت.
يفترض النموذج أن كل صفقة مستقلة عن غيرها، وأن نسبة أرباحك لا تتغير، وأن نسبة العائد ثابتة، وأنك تخاطر دائمًا بالنسبة نفسها. والتداول الحقيقي يخالف هذه الافتراضات الأربعة جميعًا.
هذه ليست توقعًا لما سيحدث لحسابك. استخدمها للمقارنة بين إعدادات المخاطرة المختلفة، لا للتنبؤ ببقاء حسابك.
تعمل هذه الحاسبات فقط بالأرقام التي تُدخلها. وهي لا تعرف حسابك أو وسيطك أو صفقاتك المفتوحة، ولا يُحفظ أو يُرسل أي شيء تكتبه. إنها أدوات تعليمية وليست نصيحة استثمارية.
